Dobre strategie opcji

10 opcji Strategie Know. Too często handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot z niewielkim wysiłkiem, jednak przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, wspólnie pokazaliśmy pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i skierować Cię w dobrym kierunku. Często zdarza się, że handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nawet nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych w celu ograniczenia ich ryzyka i maksymalizacji zwrotu z niewielkim wysiłkiem, jednak przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego Z tym w umysł, połącziliśmy ten pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i skierować Cię we właściwy kierunek1. Objęte Call. Aside poza zakupem opcji nagi call, możesz również zaangażować się podstawowa strategia call-call lub buy-write W tej strategii można by kupić aktywa w całości, a równocześnie jednocześnie pisać lub sprzedawać opcję kupna na tych samych zasobach Twój wolumen aktywów będących własnością powinien być równy liczbie aktywów stanowiących podstawę opcji kupna Inwestorzy często korzystają z tej pozycji, gdy mają krótkoterminową pozycję i neutralną opinię dotyczącą aktywów, a także chcą generować dodatkowe zyski poprzez otrzymanie premii za połączenia lub chronić przed potencjalnym spadkiem wartości aktywów bazowych. , czytaj Strategie Called Call dla Spadającego rynku.2 Żonaty Put. W strategii zawierającej małżeństwo, inwestor, który kupuje lub obecnie posiada określony składnik aktywów, np. akcje, jednocześnie kupuje opcję put na równoważną liczbę akcji Inwestorzy będą używać tej strategii gdy są uprzywilejowani ceną aktywów i chcą chronić się przed potencjalnymi krótkoterminowymi stratami Ta strategia zasadniczo działa jak po ubezpieczeniu licyjnej i ustanawia podłogę, jeśli cena aktywów spadnie dramatycznie Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Married Puts A Relative Relief.3 Bull Call Spread. In strategia spreading byka, inwestor będzie jednocześnie kupować opcje kupna w określonym strajku cena i sprzedaż tej samej liczby wywołań z wyższą ceną strajku Obie opcje kupna będą miały ten sam miesiąc wygaśnięcia i aktywa bazowe Ten typ strategii spreadu pionowego jest często używany, gdy inwestor jest uparty i spodziewa się umiarkowanego wzrostu cen podstawowych aktywa Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Pionowe Bull i Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Niedźwiedź umieścić Spread strategii jest inną formą pionowego rozprzestrzeniania się jak Spread Spread byka W tej strategii, inwestor będzie jednocześnie kupować put opcji w konkretnej cenie strajku i sprzedać taką samą liczbę ofert za niższą cenę strajku Obie opcje będą dla tego samego składnika aktywów bazowych i mają tę samą datę wygaśnięcia Ta metoda jest używana, gdy przedsiębiorca jest niechciane i oczekuje spadku ceny aktywów bazowych Oferuje zarówno niewielkie zyski, jak i ograniczone straty Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Bear Put Sparing A Roaring Alternative na krótkie sprzedawanie.5 Protective Collar. Achronna strategia kołnierza jest realizowana poprzez wykupienie opcja wpłaty gotówkowej i zapisanie opcji wykupu w tym samym czasie dla tego samego zasobu bazowego, takiego jak akcje Ta strategia jest często wykorzystywana przez inwestorów po długiej pozycji w akcjach znacząco wzrosła zyski W ten sposób inwestorzy mogą zablokować zyski bez sprzedaży swoich akcji Więcej informacji na temat tych typów strategii można znaleźć w artykule Don t Zapomnij o ochronnej kołnierzu i jak działa ochronna6. Długa strategia wyścigowa. Strategia długodystansowych opcji polega na zakupie przez inwestora zarówno opcja call and put z taką samą ceną wykonania, bazowym dniem i terminem wygaśnięcia jednocześnie Inwestor często używa tej strategii, gdy wierzy, że cena instrumentu bazowego zostanie przeniesiona e znacząco, ale nie wiadomo, jaki kierunek będzie się zajmował Ta strategia pozwala inwestorowi na utrzymanie nieograniczonych zysków, a strata jest ograniczona do kosztu kontraktów na opcje Więcej informacji można przeczytać w artykule "Strategia wyrównania" Proste podejście do neutralnego rynku.7 Długie Konflikt. W strategii długiej sabotażu inwestor kupuje opcję kupna i sprzedaży z taką samą dojrzałością i aktywami bazowymi, ale z różnymi cenami za strajk Cena strajku powinna być niższa od ceny strajku opcji kupna, a oba opcje będą być z pieniędzy Inwestor, który używa tej strategii, uważa, że ​​cena bazowa aktywów będzie miała duży ruch, ale nie jest pewien, w jakim kierunku dojdzie do skutku Straty są ograniczone do kosztów obydwu opcji dławienie będzie zazwyczaj mniej kosztowne niż siodła bo opcje są wykupione z pieniędzy Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule "Get a Strong Hold On Profit With Strangles". Butterfly Spread. All strategie do tego momentu ponownie zapytał kombinację dwóch różnych pozycji lub kontraktów W strategii opcji rozłożenia motyli inwestor połączy zarówno strategię spreadu byków, jak i strategię opłacania niedźwiedzia i wykorzystują trzy różne ceny za strajk Na przykład jeden rodzaj rozprzestrzeniania się motyli obejmuje zakup jednego połączenia opcja w najniższej cenie strajku, sprzedając dwie opcje kupna po niższej cenie strajku, a następnie opcję ostatniego połączenia z jeszcze niższą ceną niższych strajków Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w sekcji "Ustawianie pułapek zysku z udziałem motyli". Iron Condor. Inną bardziej interesującą strategią jest i ron condor W tej strategii inwestor jednocześnie posiada długie i krótkie miejsce w dwóch różnych strategiach strangle Kondorat żelaza jest dość złożoną strategią, która zdecydowanie wymaga czasu na naukę, a praktyka master Zalecamy przeczytanie więcej o tej strategii w "Lotach z żelazkiem" Condor, jeśli masz ochotę na żelazne kondory i spróbować strategii dla siebie bez ryzyka korzystając z narzędzia Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Ostateczną strategią opcji, którą tutaj pokażemy, jest motyl żelaza W tej strategii inwestor połączy długie lub krótkie ramię z jednoczesnym kupnem lub sprzedażą uduszenia Chociaż podobna do rozproszenia motyl ta strategia różni się, ponieważ wykorzystuje zarówno połączenia, jak i stawia, w przeciwieństwie do jednego lub drugiego zysku i straty, są ograniczone w określonym zakresie, w zależności od cen strajku zastosowanych opcji Inwestorzy często korzystają z opcji "out-of-the-money" w celu zmniejszenia kosztów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka Aby lepiej zrozumieć tę strategię, zapoznaj się z artykułem "Co to jest strategia Opcji Motyli Żelaznych". Artykuły dotyczące stresu. Stawka procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza środki utrzymywane w Rezerwie Federalnej w innej instytucji depozytariusza.1 Statystyczny miarę rozproszenia zwrotu za dany indeks bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęty w 1933 r. jako ustawa o bankowości, które zabroniły bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Płace nieobjęte wartością odnosi się do dowolnej pracy poza gospodarstwami domowymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty dla rupii indyjskiej INR, waluta Indii Rupia składa się z: 1.Wysokiej oferty przetargowej na upadłe aktywa spółki od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli oferentów. Strategia dobrych opcji wykorzystująca zarobki - związana z rosnącą lotnością. Od sześciu miesięcy temu natknęłam się na doskonała książka Jeffa Augena, "Zmienność obrotu" w handlu opcjami Jedną z strategii opisanych w książce jest "Wykorzystywanie zarobków" - powiązane wahania zmienności Oto jak to działa. Znajdź zapas z historią dużych ruchów zarobkowych. na ten czas około 7-14 dni przed zarobkami. Powtórz tuż przed ogłoszeniem zarobków. Dla tych, którzy nie znają strategii uduszenia, wymaga zakupu połączeń i stawia na sa mnie z różnymi strajkami Jeśli chcesz, aby handel był neutralny, a nie kierunkowy, budujesz handel w taki sposób, że rozmowy i stacje są w tej samej odległości od ceny bazowej Na przykład z Amazon NASDAQ AMZN Trading na 190, możesz kupić 200 wywołaniami i 180 nałożonymi. IV Niewłaściwa wartość domyślna zwykle zwiększa się znacznie na kilka dni przed zarobkami, a wzrost powinien zrekompensować negatywną teę. Jeśli czas porusza się przed zarobkami, pozycja może zostać sprzedana na zlecenie lub zostać zwolniona do nowych strajków. strategia, diabeł w szczegółach Poniższe pytania muszą zostać udzielone. Jakie powinny być używane Akcje mają tendencję do handlu akcjami z wynikami zarobków co najmniej 5-7 w ostatnich czterech cyklach zysku, im większy ruch lepiej. When kupić IV zaczyna rosnąć już trzy tygodnie przed zarobkami na niektóre akcje, a na kilka dni przed zarobkami dla innych Kup zbyt wcześnie i negatywną teatę zabi handel Kup zbyt późno i możesz stracić dużą część I V wzrosła Zauważyłem, że 5-7 dni zazwyczaj działa best. Which strajki do zakupu Jeśli idziesz daleko OTM Out of Money, masz duże zyski, jeśli czas porusza się przed zarobkami Ale jeśli czas nie rusza się, bliżej pieniędzy strajki mogą być lepszym wyborem Ponieważ nie wiem z wyprzedzeniem, jeśli czas przemieści się, stwierdziłem, że delty w przedziale 20-30 są dobrym kompromisem. Wybór zasobów jest bardzo ważny dla sukcesu strategii proste kroki pomogą w selekcji. Zapisz filtry z ruchem większym niż 5 w ciągu ostatnich 3 zarobków. Dla każdego zasobu na liście sprawdź, czy opcje są wystarczająco płynne. Korzystając z tych prostych kroków, przygotowałem listę prawie 100 zapasów spełnia kryteria Apple NASDAQ AAPL, Google NASDAQ GOOG, Netflix NASDAQ NFLX, F5 Networks NASDAQ FFIV, NASDAQ PCLN, Amazon AMZN, First Solar NASDAQ FSLR, Nasiona kawy Green Mountain NASDAQ GMCR, Akamai Technologies Nasdaq AKAM, Intuicyjne Chirurgiczne NASDAQ ISRG, Saleforce NYSE CRM , Wynn Resorts NASDAQ WYNN, Baidu NASDAQ BIDU są jednymi z najlepszych kandydatów do tej strategii Akcje te zazwyczaj doświadczają największych skoków przed zarobkami IV. Więc zacząłem używać tej strategii w lipcu Do tej pory wyniki były obiecujące Przeciętne zyski to około 10- 12 na handel, ze średnim okresem trzymania 5-7 dni To może nie brzmieć jak wiele, ale uważasz, że możesz zarobić około 20 takich transakcji miesięcznie Jeśli przydzielisz tylko 5 za handel, zarabiasz 20 10 0 05 10 zwrotu za miesięcznie na całym rachunku przy jednoczesnym ryzykowaniu tylko 25-30 5-6 transakcji otwartych w danym momencie Czy wygląda lepiej teraz. Zgodnie ze zwykłymi warunkami, wymuszanie handlu wymuszonym wymaga dużego i szybkiego poruszania się w sytuacji, jeśli ruch się nie stanie, ujemna theta zabija handel W przypadku przedwczesnego zarobku, ujemna theta jest zneutralizowana, przynajmniej częściowo, poprzez zwiększenie IV W niektórych przypadkach theta jest większa niż wzrost IV, a handel jest przegrany Jednak straty w większości przypadków są stosunkowo sma Typowa utrata wynosi około 10-15, w niektórych rzadkich przypadkach może to osiągnąć do 25-30. Zwycięzcy przewyższają raczej przegranych, a strategia jest ogólnie opłacalna. Środowisko naturalne odgrywa również rolę w realizacji strategii Strategia działa najlepiej w niestabilne środowisko, gdy akcje przemieszczają się dużo Jeśli żaden z stad nie poruszy się, większość transakcji będzie mniej lub nawet mała przegrana szczęście, z biegiem czasu zasoby się przemieszczają W rzeczywistości, duży kawałek zysków pochodzi z ruchu zapasów, a nie wzrasta IV Wzrost IV po prostu pomaga handlowi nie stracić w przypadku, gdy czas nie rośnie. W następnym artykule wyjaśnię, dlaczego moim zdaniem zazwyczaj nie płacą za utrzymanie zysków. Objawy Nie mam pozycji w wymienionych zasobach, i nie ma żadnych planów, aby rozpocząć jakiekolwiek stanowiska w ciągu najbliższych 72 godzin. W tym artykule. Zabezpieczone gotówka zawiera pisanie opcji put, a równocześnie odłogowanie środków pieniężnych, aby kupić akcje, jeśli są przydzielone Jeśli sprawy się spodziewać, to pozwala inwestorowi kup t akcje po cenie niższej od aktualnej wartości rynkowej. Inwestor musi być przygotowany na to, że wygrałoby to miejsce W takim przypadku inwestor po prostu zachowuje odsetki od T-Billu i premię otrzymaną za sprzedaż opcji put . Inwestor dodaje kołnierzyk do istniejącej długiej pozycji zapasów jako przejściowego, nieco mniej niż pełnego zabezpieczenia przed skutkami ewentualnego spadku w perspektywie długoterminowej Długie strajk strajkowy zapewnia minimalną cenę sprzedaży dla akcji, a krótkie wezwanie strajk wyznacza cenę maksymalną. Ta strategia polega na pisaniu połączenia, które jest objęte odpowiednią długą pozycją akcji. Zapewnia małe zabezpieczenie na zapasach i umożliwia inwestorowi uzyskanie dochód premium, w zamian za czasowe utracie znacznej części zapasów potencjalnie. Ta strategia wykorzystywana jest do arbitrażu nadwyżki, która jest przeceniana z powodu jej wczesnej realizacji. Inwestor sprzedaje równocześnie pieniądze w swojej wewnętrznej wartości, a następnie zwraca udział w kapitale, a następnie inwestuje w e realizuje się w instrumencie zarabiającym oprocentowanie overnight Jeśli opcja jest realizowana, pozycja likwiduje się w stanie rozłożenia, ale inwestor zachowuje odsetki. Spreaded Spread Ratio Spread. Ta strategia zyskuje, jeśli dana podstawa przenosi się do, ale nie powyżej, cena strajku krótkich połączeń Poza tym zysk zostaje zepchnięty, a następnie uderza w płaskowyż. Ta strategia jest odpowiednia dla akcji uważanej za dość wycenioną. Inwestor ma długą pozycję akcji i chce sprzedać akcje, jeśli będzie wyższy lub kup więcej zapasów, jeśli spadnie poniżej. Ta strategia polega na zakupie opcji kupna. Jest to rekomendacja dla inwestorów, którzy chcą mieć szansę uczestniczyć w przewidywanej aprecjacji akcji w czasie obowiązywania opcji. Jeśli wszystko idzie zgodnie z planem, inwestor będzie mógł sprzedać połączenie z zyskiem w pewnym momencie przed wygaśnięciem. Long Call Butterfly. Ta strategia zyskuje, jeśli papier podstawowy znajduje się w ciele motyl po wygaśnięciu. Spread. Ta strategia łączy dłuższe prognozy z perspektywą neutralnej perspektywy w perspektywie krótkoterminowej Jeśli fundusz bazowy utrzymuje się na stałym poziomie lub spadnie w okresie najbliższej opcji, opcja ta wygaśnie bez wartości i pozostawia inwestorowi posiadającego długoterminową perspektywę, jeśli obie opcje mają taką samą cenę, strategia zawsze będzie wymagać zapłaty premii, aby zainicjować pozycję. Dłuższy Call Condor. Long Ratio Call Spread. Początkowy koszt zainicjowania tej strategii jest raczej niski, a może nawet zarobić kredyt, ale potencjał wzrostu jest nieograniczony Podstawową koncepcją jest całkowita delta dwóch długich połączeń do mniej więcej równej wartości delta pojedynczego krótkiego wezwania Jeśli kapitał bazowy tylko trochę się przesuwa, zmiana wartości pozycji opcji będzie ograniczona Ale jeśli stado wzrośnie wystarczająco, gdy całkowita delta dwóch długich połączeń zbliża się do 200, strategia zachowuje się jak długie stanowisko zapasów. Dłuższy współczynnik Umieść Spread. The początkowy koszt rozpoczęcia tej strategii jest raczej niski, a nawet zarabiać na kredycie, ale potencjał spadkowy jest znaczny Podstawową koncepcją jest całkowita delta dwóch długich stóp, aby przybrać mniej więcej deltę pojedynczego krótkiego wkładu. Jeśli fundusz bazowy tylko trochę się przesuwa, zmiana wartości pozycji opcji będzie ograniczona Ale jeśli czas spadnie wystarczająco do miejsca, w którym całkowita delta dwóch długich stóp zbliża się do 200 Strategia działa jak krótka pozycja akcji. Ta strategia jest prosta Obejmuje pozyskanie zapasów w oczekiwaniu na wzrost ceny Zyski, jeśli takie istnieją, są realizowane tylko wtedy, gdy składnik aktywów jest sprzedany Do tego czasu inwestor stoi w obliczu możliwości częściowej lub całkowitej utraty inwestycji w przypadku utraty wartości. W niektórych przypadkach akcje mogą generować dochód z dywidend W zasadzie strategia ta nie wymaga ustalonej harmonogramu. Jednakże szczególne okoliczności mogą opóźnić lub przyspieszyć wyjście. Na przykład zakup marginesu podlega wezwaniu do objęcia depozytu zabezpieczającego w dowolnym momencie, co może zmusić szybką sprzedaż oczekiwać. Ta strategia polega na zakupie opcji kupna i opcji sprzedaży z taką samą ceną i terminem wygaśnięcia kombinacji. Kombinacja zyskuje zazwyczaj, jeśli kurs akcji ostro przemieści się w dowolnym kierunku podczas życia opcji. Oficjalne Sponsory OIC. Ta strona internetowa omawia wymianę Opcje wyeliminowane przez Opcję Clearing Corporation Żadne oświadczenie w tej witrynie internetowej nie powinno być interpretowane jako zalecenie zakupu lub sprzedaży zabezpieczenia lub udzielania porad inwestycyjnych, które zawierają ryzyko i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów Przed zakupem lub sprzedażą opcja, osoba musi otrzymać kopię charakterystyki i ryzyka standardowych kopii. Kopie tego dokumentu można otrzymać od swojego pośrednika, z dowolnej wymiany, w której są dostępne opcje lub kontaktując się z firmą The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr Suite 500 Chicago, IL 60606.1998-2017 The Options Industry Council - Wszystkie prawa zastrzeżone Proszę zapoznać się z naszą Polityką Prywatności i naszą Umową. User przyjmuje użytkownika rev Zobowiązanie użytkownika i polityka prywatności dotycząca tej witryny Kontynuowanie użytkowania oznacza akceptację warunków zawartych w tej umowie.